אם אתה מתכוון לגיבוי חד פעמי, תוכל לעשות זאת בצורה ידנית:
לחיצה ימנית על "תיבת דואר נכנס". -> מאפיינים.

גש לתיקיה הרשומה במקום המסומן

והעתק את כל התיקיה (אל תחמיץ אף קובץ) – אחרת, לא תוכל לעשות "ייבוא" מתיקית הגיבוי.
גש ל"ספר הכתובות" (Ctrl+Shift+B)

קצת מאוחר, אבל מצאתי מדריך של מייקרוסופט לגיבוי ושחזור הודעות:
http://support.microsoft.com/kb/270670/he
אם אתה מעוניין בתוכנה שתעשה את זה באופן סדיר, בדוק את זה:
http://www.outlook-express-backup.com/